國家金融監督管理總局日前發布《商業銀行市場風險管理辦法》，重點從明確市場風險定義、完善市場風險治理架構、細化市場風險管理要求三方面強化商業銀行市場風險管理。
業內人士認為，各類金融機構在管理基礎、業務復雜度和風險特征方面存在顯著差異，需采取差異化的應對策略。同時，商業銀行應通過理念轉變、制度完善、科技賦能等方式，增強主動風險防范意識，從被動響應轉向主動管理，不斷提升市場風險管理水平。
不再包含銀行賬簿利率風險
《辦法》對市場風險定義進行了調整，不再包含銀行賬簿利率風險，而是聚焦于利率、匯率、股票價格、商品價格發生不利變動引發銀行損益波動的風險。銀行賬簿利率風險適用《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)》。
“銀行賬簿利率風險產生原因、表現形式、管理與計量方式均與交易賬簿市場風險存在較大不同。從銀行實踐來看，交易賬簿市場風險與銀行賬簿利率風險通常由不同部門或團隊，通過不同的政策程序、計量方法和管理工具進行管理。同時，《商業銀行資本管理辦法》《銀行業金融機構全面風險管理指引》中，均已將市場風險和銀行賬簿利率風險作為獨立的兩類風險管理。”金融監管總局有關司局負責人說。
完善市場風險治理架構
《辦法》強調完善市場風險治理架構，明確董事會、監事(會)和高級管理層的責任，界定三道防線的具體范圍和職責，比如董事會需要審批市場風險偏好，審批高管層的市場風險管理職責和權限，至少每年一次審議市場風險管理報告等。同時要求銀行對市場風險進行全流程管理，細化風險識別、計量、監測、控制和報告要求。
畢馬威中國認為，由于各類金融機構在管理基礎、業務復雜度和風險特征方面存在顯著差異，需采取差異化的應對策略。多家中小銀行、農村信用社還沒有完善市場風險的職責分工，未建設相關管理機制與落地工具。為滿足《辦法》要求，建議這類金融機構從組織架構與職責分工、政策制度體系、風險計量方法、風險監控與報告方案以及對應的計量監控工具或系統層面，開展市場風險管理體系建設，在確保合規的同時，實現與自身金融市場業務開展水平相匹配，為經營效益提升提供風險管理支撐。
增強主動風險防范意識
業內人士表示，《辦法》通過優化監管手段，推動銀行業金融機構完善風險偏好和風險限額體系，夯實數據系統基礎，強化內部控制和審計，提升市場風險管理精細化程度。
招聯首席研究員董希淼建議，商業銀行應通過理念轉變、制度完善、科技賦能等手段，增強主動風險防范意識，從被動響應轉向主動管理，不斷提升市場風險管理水平。
“在制度完善方面，對新產品、新業務、新模式帶來的技術和業務風險，應建立起及時響應、全面覆蓋、防范到位的管理體系。同時，發揮金融科技的作用，可考慮構建人工智能(AI)驅動的市場風險監測平臺，及時監測可能遇到的問題和風險。金融管理部門可建立跨機構的數據共享平臺，利用AI分析行業性、系統性風險，并實現信息共享。”董希淼說。
來源：中國證券報
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