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商業銀行市場風險管理辦法發布 有助于增強銀行運營韌性

2025-06-23 10:08:22

金融監管總局網站6月20日消息顯示,金融監管總局發布《商業銀行市場風險管理辦法》。金融監管總局對《商業銀行市場風險管理指引》進行了修訂,修訂后的《辦法》不再包含銀行賬簿利率風險,而是聚焦于利率、匯率、股票價格、商品價格發生不利變動引發銀行損益波動的風險。金融監管總局有關司局負責人表示,《辦法》對市場風險管理提出了新要求,有助于增強銀行的運營韌性。

據上述負責人介紹,《辦法》一是明確市場風險定義。厘清《辦法》適用范圍,不再包括銀行賬簿利率風險相關內容,加強與《商業銀行資本管理辦法》《銀行業金融機構全面風險管理指引》等制度銜接。二是強調完善市場風險治理架構。明確董事會、監事(會)和高級管理層的責任,界定三道防線的具體范圍和職責,強調銀行在集團并表層面加強市場風險管理。三是細化市場風險管理要求。要求銀行對市場風險進行全流程管理,細化風險識別、計量、監測、控制和報告要求。完善內部模型定義以及模型管理、壓力測試要求,匹配當前市場風險計量框架和管理實踐。

“市場風險是商業銀行經營管理中面臨的主要風險之一。”金融監管總局有關司局負責人表示,《商業銀行市場風險管理指引》發布實施20年以來,對于促進商業銀行加強市場風險管理,轉變經營機制,建立和完善內部風險管理體系發揮了積極作用。隨著銀行業務實踐的發展以及《商業銀行資本管理辦法》落地實施,《商業銀行市場風險管理指引》在市場風險內涵、治理架構、管理流程和工具等方面的規定有必要進一步完善。

上述負責人表示,《辦法》有利于銀行更清晰地理解市場風險與銀行賬簿利率風險的關系,進一步強化市場風險管理意識,提高市場風險管理的專業化能力和水平;有利于銀行進一步優化市場風險治理架構和政策程序,完善風險偏好和風險限額體系,夯實數據系統基礎,強化內部控制和審計,提升市場風險管理精細化程度;有利于銀行將《商業銀行資本管理辦法》的實施與市場風險管理緊密結合,做好內部模型驗證與有效性監控。

來源:中國證券報

責任編輯:樊銳祥

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