金融監管總局網站6月20日消息顯示，金融監管總局發布《商業銀行市場風險管理辦法》。金融監管總局對《商業銀行市場風險管理指引》進行了修訂，修訂后的《辦法》不再包含銀行賬簿利率風險，而是聚焦于利率、匯率、股票價格、商品價格發生不利變動引發銀行損益波動的風險。金融監管總局有關司局負責人表示，《辦法》對市場風險管理提出了新要求，有助于增強銀行的運營韌性。
據上述負責人介紹，《辦法》一是明確市場風險定義。厘清《辦法》適用范圍，不再包括銀行賬簿利率風險相關內容，加強與《商業銀行資本管理辦法》《銀行業金融機構全面風險管理指引》等制度銜接。二是強調完善市場風險治理架構。明確董事會、監事（會）和高級管理層的責任，界定三道防線的具體范圍和職責，強調銀行在集團并表層面加強市場風險管理。三是細化市場風險管理要求。要求銀行對市場風險進行全流程管理，細化風險識別、計量、監測、控制和報告要求。完善內部模型定義以及模型管理、壓力測試要求，匹配當前市場風險計量框架和管理實踐。
“市場風險是商業銀行經營管理中面臨的主要風險之一。”金融監管總局有關司局負責人表示，《商業銀行市場風險管理指引》發布實施20年以來，對于促進商業銀行加強市場風險管理，轉變經營機制，建立和完善內部風險管理體系發揮了積極作用。隨著銀行業務實踐的發展以及《商業銀行資本管理辦法》落地實施，《商業銀行市場風險管理指引》在市場風險內涵、治理架構、管理流程和工具等方面的規定有必要進一步完善。
上述負責人表示，《辦法》有利于銀行更清晰地理解市場風險與銀行賬簿利率風險的關系，進一步強化市場風險管理意識，提高市場風險管理的專業化能力和水平；有利于銀行進一步優化市場風險治理架構和政策程序，完善風險偏好和風險限額體系，夯實數據系統基礎，強化內部控制和審計，提升市場風險管理精細化程度；有利于銀行將《商業銀行資本管理辦法》的實施與市場風險管理緊密結合，做好內部模型驗證與有效性監控。
來源：中國證券報
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